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三大量化监管指标引入银行风险管理

2018-12-08 01:00:41
三大量化监管指标引入银行风险管理 日前,银监会官网发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》 意见,其中,新办法将引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三大量化指标,弥补之前对资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效监管的短板。而修订后的管理办法拟从2018年3月1日起施行,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了过渡期,分别为2018年底和2019年底。同时给资产规模初次突破2000亿元的银行一定缓冲期,在突破次月可仍适用原监管指标,之后再适用新监管指标。 对此,银监会相关负责人在答记者问时表示,近年来,随着国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。现行规定只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标,其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。因此,有必要结合国内商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。 据了解,此次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。 其中,新规在原有两个流动性监管指标的基础上新增三个监管指标,并对不同资产规模的银行适用不同的监管指标要求:一是净稳定资金比例,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行应对中长期结构性问题的能力越强,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行;二是优质流动性资产充足率,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行抵御短期流动性缺口的能力越强,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行;三是流动性匹配率,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差,适用于全部商业银行。 除了新增三大监管指标外,对同业业务的规范也在新规中有所突出。新规还要求银行加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额。对于同业批发融资,应至少区分1个月以下、1个月至3个月、3个月至6个月、6个月至1年、1年以上等多个期限,分别设定限额。 而在上述直观的要求外,实际上,新增的三大监管指标的测算方法也隐含着对同业业务的抑制。以流动性匹配率的计算为例,新规要求剩余期限少于3个月的同业负债折算率均为0%;剩余期限3—12个月的则均不超过50%,其中同业存款仅为30%,同业拆入及卖出回购为40%。这也就意味着,同业负债如果占比较高且集中在短期,折算后的加权资金来源(即流动性匹配率的分子)就不高。 对此,有业内人士分析,新办法增加了流动性风险监管指标,扩大了适用范围,加强同业融资限制和加强日间流动性风险管理有助于鼓励银行业务回归传统业务本源、服务实体经济,减少金融体系资金自循环。而新办法对银行提升流动性管理能力也提出了要求,银行需要建立更加完善的流动性管理框架,提升流动性预测、评估能力,定期进行情景模拟和压力测试,需要强大的IT系统支持,增加管理的专业化、精细化水平。 (责任编辑:徐铮) 免责声明:中国网财经转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 邮箱:finance@china.org.cn 地址:北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼A座2层 北京国新汇金股份有限公司 银丝网价格
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